上交所将对券商客户交易行为管理评价，程序化交易报告应报未报会被扣分

界面新闻记者 | 孙艺真

3月22日，界面新闻从券商获悉，上交所于近日向各券商下发了《2023年会员客户交易行为管理评价方案（征求意见稿）》，并向各单位征求意见。

上交所将对券商客户交易行为管理评价，程序化交易报告应报未报会被扣分

函件显示，新的管理办法将主要考察2023年度会员客户交易行为管理工作情况，会员自营账户和资产管理账户的异常交易行为纳入评价范围。

此次评价对象为2023年在上交所开展证券经纪业务的会员单位，该项业务开展时间不满半年的，不纳入本次评价。

根据上交所征求意见稿，此次评价重点有8项，各项权重占比从5%至20%不等。值得注意的是，程序化交易也将纳入评价范围。

一是重点证券风险管理，该部分权重为20%。主要考察会员客户在重点证券上发生异常交易行为的情况。重点证券的范围包括严重异常波动证券，上交所《交易监管提示函》涉及的风险警示股票、退市整理股票、存在退市风险的股票及其他证券。

二是客户因异常交易行为被采取警示类自律监管措施情况，权重为20%。主要考察客户发生异常交易行为被上交所采取书面警示措施的情形。

三是客户因异常交易行为被采取限制交易类自律监管措施及纪律处分情况，权重为15%。主要考察客户发生异常交易行为被本所采取限制交易类监管措施或纪律处分的情况。

四是重点监控账户交易行为管理情况，权重为20%。主要考察重点监控账户再次发生异常交易行为，以及会员为重点监控账户持有人新开证券账户或者资金账户后，该账户的交易合规情况。

五是会员协同自律监管情况，权重为15%。主要考察协同监管情况，具体包括自律监管函件传达情况、协查函回复情况、重点监控账户报告上报情况、联络人沟通情况以及履行保密义务的情况等。

六是履行程序化交易报告义务及管理职责的情况，权重为5%。主要考察会员履行程序化交易报告义务，以及客户程序化交易报告管理职责的情况，对于在规定时间内应报未报的予以扣分。

七是会员因其他事项被本所采取措施的情况，权重为5%。主要考察会员存在其他未履行客户交易管理职责的情形，被上交所实施自律监管措施的情况。例如，会员未采取有效控制措施，导致指定交易在该会员处的单个投资者，或会员自营、资管账户买入风险警示股票超过限定数量，被上交所采取自律监管措施。已在前述各项扣分的（例如重点监控账户再次发生异常交易行为），本项不重复扣分。

第八项内容为加分项，对于会员上报的主动管理情况，为提升交易监管效能发挥作用的，酌情予以加分。

上交所表示，本所根据计分方法计算各项得分，并汇总得出会员客户交易行为管理综合得分。其中，对第一至第三项进行计分时，综合考察各会员单位经纪业务市场份额占比计算各项得分；对第四至第七项进行计分时，采用绝对扣分值累计扣分，计算各项得分。

上交所强调，若会员单位自营账户和资产管理账户发生异常交易行为构成第一至第四项所涉指标的，较客户账户予以三倍扣分。上交所指出，将根据会员客户交易行为管理综合得分，从高到低排序后将评价结果分为五星至一星共九个星级。

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